Управление банком с помощью критерия Келли

Критерий КеллиОдна из самых интересных и выгодных стратегий в беттинге — это критерий Келли. Но она не пользуется большим спросом, так как для её использования требуется системный подход к ставкам и математический склад ума. То есть то, чего нет у большинства игроков, которые ставят ради удовольствия, а не заработка. 

Математик Джон Ларри Келли в 1956 году работал в компании, занимающейся телекоммуникациями и информационными системами. Именно он считается автором финансовой стратегии по эффективному управлению капиталом. Система нашла применение в самых разных областях, связанных с инвестициями в том числе и в мире беттинга.

Суть стратегии заключается в оптимальном определении размера ставки – в процентах по отношению к величине игрового банка.

Формула расчета

Для определения величины ставки ученый предложил использовать следующую формулу:

Р = (КБ * В – 1)/(КБ – 1)

где

  • Р – размер ставки,
  • КБ – коэффициент букмекера,
  • В – вероятность прохода события по оценке игрока, выраженная в диапазоне от 0 до 1.

Пример расчета:

Банкролл игрока – 1000 рублей. Предстоит футбольный матч «Краснодар – Ахмат». Коэффициент на победу «Краснодара», установленный букмекерской конторой, составляет 2.0 По мнению игрока, вероятность победы «Краснодара» – 57% (0.57), то есть «правильный» коэффициент по оценке беттора – 100/57 = 1.75. Рассчитываем сумму ставки.
Р = (2 * 0.57 – 1)/(2 – 1) = 0.14/1 = 0.14.

Полученный результат умножаем на 100 и получаем 14% от банка. Оптимальная величина ставки на эту встречу по критерию Келли будет 140 рублей.

 Если хотите проверить свои знания математики можете ознакомиться с вариациями формулы для лошадиных скачек и финансовых ставок.

На практике для уменьшения рисков игроки применяют так называемый дробный Келли, когда за величину ставки принимается не рассчитанная с помощью формулы сумма, а лишь часть от нее – половина или четверть. Таким образом, критерий Келли это не строгое правило, а инструмент, которым пользуются игроки букмекерских контор.

Как применять критерий Келли в ставках на спорт?

Важно понимать, что это не система ставок, а один из способов грамотного финансового менеджмента.

Фактически речь идет о том, что беттор должен находить «валуйные» события (Value bet), где букмекер вследствие неправильной оценки, устанавливает коэффициенты, несоответствующие истинной вероятности исхода спортивного события.

Математические приколы
Таким математикам критерием Келли лучше не пользоваться 🙂

Главное условия успешного использования критерия Келли заключается в правильной оценке вероятности исхода спортивного события. Это сложная задача, требующая знаний и точного ситестемного анализа спортивных событий. Для использования критерия Келли вы должны уметь с низкой погрешностью определять вероятности. В таком случае  игровой банку быстро и динамично. Вы не будете рисковать большими суммами, там где этого делать не стоит и наборот.

Проиграть банк по данной стратегии невозможно, так как вы всегда ставите опредёленный его процент, но слить его с 1000 до 100 у.е. вполне реально.  Скорость слива напрямую зависит от вашей погрешности в вычислении шансов (чем больше, тем выше номиналы и быстрее проигрываются деньги).

Выводы

Критерий Келли является достаточно эффективной стратегией по управлению своим капиталом, дает возможность быть в плюсе на дистанции, но в то же время необходимость точного определения вероятности исхода события не способствуют широкому распространению этой системы.

Некоторых бетторов «отпугивает» необходимость каждый раз при заключении пари высчитывать сумму ставки (в сети можно найти многочисленные онлайн-калькуляторы). Стратегию можно рекомендовать только опытным игрокам.